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      遠東新聞

      遠東資信博士后工作站首篇國際性學術論文發表!

      發布時間:2022-05-17

             2022年5月15日,遠東資信評估有限公司(簡稱“遠東資信”)博士后科研工作站的孫晨童博士以第一作者身份,在國際經濟類學術期刊《Bulletin of Economic Research》成功發表論文“Extracting business cycles with three filters: A comparative studyand application in the case of China”。
            《Bulletin of Economic Research(經濟研究公報)》是一份國際性學術期刊,被社會科學引文索引(SocialScience Citation Index,SSCI)收錄,期刊發表的文章橫跨整個經濟學、計量經濟學、經濟史等領域。
           “Extracting business cycles withthree filters: A comparative study and application in the case of China”中文譯為“三種濾波方法提取經濟周期的比較與應用研究——以中國為例”。論文采用前沿的計量經濟學建模技術對經濟周期波動測定問題進行了細致地分析,研究成果對企業準確把握與合理預測宏觀經濟形勢、規避宏觀經濟波動風險等方面具有重要的現實意義。同時,論文的發表也為遠東資信博士后工作站在未來的學術研究道路上拓寬了國際視野、奠定了扎實的宏觀經濟學理論基礎。


             經濟周期波動一直是金融與政府部門關注的焦點問題,作為金融部門合理優化資產配置以及政府部門實施“逆周期”調控政策的重要依據,經濟周期測定的準確性顯得至關重要。論文中指出,目前主流的經濟周期測定方法是基于時間序列頻域分析的各種濾波方法,例如Hodrick 和 Prescott (1997) 提出的HP濾波方法、Baxter 和 King(1999)提出的BK濾波方法以及新興的小波濾波方法,文中對上述三種方法提取經濟周期的準確性以及濾波能力進行了系統地對比分析。

             目前大多數文獻在對比濾波方法時,更多是從具體經濟指標出發,根據實證結果來比較濾波效果,這種研究思路并不能全面地分析出到底哪種濾波方法更好。論文在吸收借鑒國內外相關研究成果的基礎上,創新性地采用蒙特卡洛模擬方法進行隨機性實驗,生成了具有不同周期特點的時間序列,全面考察了HP、BK、小波濾波方法在處理不同類型序列時的濾波能力,通過構建統計量,對比分析三種方法濾波效果的優劣,最后對中國的經濟周期波動問題進行了實證研究。


             孫晨童,畢業于東北財經大學數量經濟學專業,遠東資信博士后科研工作站博士后研究員,清華大學經濟管理學院博士后,研究方向為宏觀經濟與金融計量分析、房地產行業的信用風險識別與預警。擁有豐富的科研經歷,在《Bulletin of Economic Research》《經濟研究公報》《當代財經》《南京審計大學學報》等SSCI、CSSCI核心期刊發表多篇學術論文,曾參與博士導師主持的國家自然科學基金、國家社科基金重大項目等多項課題,參與專著《經濟周期波動分析與預測方法》和《生態產品價值研究:評價與實現》的編寫工作,并先后參與2016年~2019年的《經濟藍皮書》、2018年《中國經濟預測與展望》中研究報告的書寫工作。



             2021年12月,與遠東資信博士后研究團隊聯合書寫的研究報告《城投行業2022年信用風險展望》在《中國經濟安全展望報告2022》一書中成功出版發行,其中,報告中對2022年我國GDP增長率做出了5.5%的預測,這與 “兩會”制定的全年經濟增長預期目標完全吻合。
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