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      遠東新聞

      遠東資信研究成果入選保險資管業協會專著并公開出版

      發布時間:2022-05-27

             近日,遠東資信評估有限公司完成的“2021 IAMAC年度課題”《基于神經網絡的城投債信用風險分級預警系統的研究與應用》入選中國保險資產管理業協會(以下簡稱“保險資管業協會”或“協會”)專著《保險問道之債券投資風險管理》并公開出版。該課題由公司研究與發展部組織撰寫。
             保險資管業協會成立于2014年9月,是經國務院同意,民政部批準,中國銀保監會直接領導,保險資產管理行業自愿結成,專門履行保險資產管理自律職能的全國性金融自律組織。目前,協會會員涵蓋中國金融市場所有細分領域。為加強保險資產管理領域的戰略性和前瞻性研究,推動理論創新和實踐創新,為行業發展和宏觀決策提供支持,協會于2015年推出了“IAMAC年度課題”活動,得到了業界的積極響應和廣泛參與,并取得了豐碩成果。
            《保險問道之債券投資風險管理》精選了六項“2021 IAMAC年度課題”最新成果,展現了業內外在保險資金債券投資風險管理的模型應用、信用風險溢價獲取、風險評級預警以及城投債、產業債風險管理領域的最新思考,為保險資金更好應對利率下行風險挑戰提供理論參考和現實借鑒。
             其中,遠東資信主筆課題《基于神經網絡的城投債信用風險分級預警系統的研究與應用》,通過特色指標的引入將“定性分析/外部支持分析”納入城投公司信用風險評價體系,并構建基于神經網絡算法的城投債信用風險分級預警系統,有助于提高不同地域分布、不同業務領域的城投公司信用等級可比性,增加城投公司的信用區分度,為保險資管機構的債券投資提供參考。同時,本課題重新構建更為完善的城投債信用評級理論體系,為跟蹤城投公司的信用風險本源提供了思路。當前以及未來的一段時期,隨著城投相關政策變遷、城投公司轉型,城投公司信用的根基也可能會由政府支持逐漸向城投公司自身過渡。在這一背景下,城投公司的不同信用風險影響因素所占的權重可能會逐漸改變,而本課題所構建的城投公司信用風險評價體系對這一變遷過程具有較強的適應性,在城投公司信用風險本源改變前后,均可以對城投債信用風險進行分級預警。
             下一步,遠東資信將繼續聚焦中國保險資產管理機構債券投資風險管理相關研究,持續開展債券市場、信用領域研究,為我國保險資管行業發展貢獻更多力量。


       附:專著《保險問道之債券投資風險管理》圖片和相關章節目錄

                        


      注:下劃線標注為遠東研究人員


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